Beratung: Quantitative Finance und Risikomanagement

Hier bieten wir Ihnen Fachberatung rund um das Risikomanagement an. Durch unser fundiertes Verständnis von Prozessabläufen in Unternehmen der Finanzindustrie und profunde IT-Kenntnisse unterstützen wir Sie in der Erstellung, Prüfung und Dokumentation von Fachkonzepten. Ein Bedarf an Fachberatung in diesem Bereich besteht in einer Vielzahl von Situationen wie:

• Bei der Umsetzung neuer von der Bankaufsicht vorgeschriebener Richtlinien im Hinblick auf die Erfassung, die Steuerung und das Berichtswesen von Risiken von Banken und Versicherungen. Die neuen Auflagen im Rahmen von Basel II (für Banken) und Solvency II (für Versicherungen) sind hier nur zwei Beispiele.
• Bei der Neueinführung oder Integration von existierenden IT-Systemen, im Handel oder Risikomanagement im Zusammenhang mit Fusionen, Restrukturierung, Aufbau von neuen oder Abspaltung von existierenden Geschäftsbereichen.
• Bei Neuproduktprozessen, welche die Integration von neuen Finanz- oder Versicherungsprodukte in die existierenden Geschäftsprozesse erfordert.
• Erstellung und Überprüfung von komplexen mathematischen Berechnungsverfahren zur Bewertung von Derivaten.
• Bei systemischen Veränderungen, die prominentesten Beispiele sind die Euro-Einführung, oder der Millennium Bug.

Unser Dienstleistungskatalog (in Auszügen):

• Spezifikation von Schnittstellen zwischen Front- und Back-office Systemen für handelsübliche Bankprodukte
• Markt- und Produktdatenbankmodelle für Zins-, Aktien- und Kreditderivate
• Portierung von Produktdatenbanken zwischen Handelssystemen
• Spezifikation und Implementierung von Bewertungsalgorithmen für Zinsen-, Aktien- und Kreditderivate
• Test und Validierung interner Risikomodelle für alle Assetklassen
• Spezifikation und Implementierung von Value-at-Risk und Conditional Value-at-Risk Modelle für Zinsen-, Aktien- und Kreditderivate
• Wertsicherungsstrategien für Multi-Assetportfolios